АВТОКОВАРИАЦИЯ

случайного процесса - ковариация Если обозначает математич. ожидание случайной величины , то А. равна


Термин "А." употребляют обычно применительно к стационарным случайным процессам (в широком смысле). Для них А. зависит только от hи лишь множителем, равным дисперсии Xt , отличается от автокорреляции. Наряду с А. употребляют термин "ковариационная функция" (или функция автоковариации).

Л. В. Прохоров.


Синонимы:
ковариация



Математическая энциклопедия 

T: 0.063600926 M: 1 D: 1